最优化算法c++实现:内点法(interior point method)

主要参考这篇文章【学界/编码】凸优化算法 I: 内点法(interior point method)求解线性规划问题,根据自己的理解进行实现。
主要分为两部分:数学推导和C++实现

数学推导

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netwon

C++实现

实现一个可视化的内点法,主要结构由:向量矩阵运算库、可视化框架和内点法算法组成。

1.向量矩阵运算库

至少需要支持矩阵和向量的乘法

2.可视化框架

这里使用之前写的miniEngine2D

3.内点法算法

根据前面的推导实现算法
完整代码在ConvexOptimization/InteriorPointMethod/

运行结果

用内点法计算该线性规划问题,如图所示,绝大部分点都可以收敛到(0,0)
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